지정가 99.4%
시장가 주문은 거의 없다. 다만 지정가를 호가 건너편에 걸어 즉시 체결시키는 경우가 많다.
Wonyotti — BitMEX 2018~2021
14.5 BTC로 시작해 3,537 BTC를 벌었다. 그런데 “방향”을 자주 맞힌 게 아니다
원본 CSV 5개(600MB)를 직접 다시 계산했다. 워뇨띠가 공개 글에 적은 숫자는 전부 맞았다. 다만 자동매매에 학습시키려는 목적이라면, 먼저 알아야 할 결론이 있다.
넣은 돈 14.49 BTC
확정 수익 +3,537 BTC
빼낸 돈 2,815 BTC
마지막 잔고 737 BTC
넣은 돈 대비 244배
결론 다섯 줄
- 봇이 아니라 손으로 했다
청산 59건을 뺀 체결 전부가 “BitMEX 웹사이트에서 제출”이다. API(프로그램) 주문은 0건. 손절 예약주문(Stop)도 비트코인 주문 18,398건 중 38건뿐이다.
- 방향 적중률은 동전 던지기 수준(50.1%)
그가 매 시간 들고 있던 방향(롱/숏)이 다음 24시간 방향과 맞은 비율. 수익은 “자주 맞히기”가 아니라 큰 움직임 때 맞는 쪽에 크게 서 있기에서 나왔다.
- 돈은 며칠에 몰려 있다
하루 +50 BTC 이상 번 36일이 순수익의 89%(3,140 BTC). 나머지 1,343일은 번 것(+5,021)과 잃은 것(−4,624)이 거의 상쇄.
- 가격만 보고 그의 포지션을 흉내 내는 AI는 실패했다
2018~2020으로 학습 → 2021 시험: 적중률 55.6%. “항상 숏”이라고 찍기(59.9%)보다 못하다.
- 가져갈 수 있는 건 매매 신호가 아니라 자금 관리 습관
자본이 커질수록 레버리지 축소(5.2배→1.1배), 큰 손실 다음 날 거래량 1/4로, 최고점 갱신하면 잔고의 약 11%씩 출금, BTC·ETH만 크게. 이건 봇에 그대로 넣을 수 있다.
한 줄 요약. 이 데이터로 “워뇨띠처럼 진입하는 봇”은 못 만든다. “워뇨띠처럼 돈을 지키는 봇”은 만들 수 있다. 본인도 편지에 “봇이 수익 날 것 같았으면 자료 가진 제가 먼저 돌렸을 것”이라고 적었다.
숫자 읽는 법
단위BTC(비트코인 개수). 달러 환산이 아니다. 주문·포지션 크기만 달러($)로 적었다.
기간2018-03-05 첫 입금 ~ 2021-12-31 마지막 기록. 시각은 한국시간(KST)으로 바꿔 적은 곳만 “KST” 표시.
“승률”BitMEX는 확정 손익을 종목별로 하루 1번 정산한다. 그래서 “승률”은 매매 1건이 아니라 수익 난 날의 비율이다(66.1%).
Equity
번 돈의 80%는 거래소 밖으로 뺐다
위 선은 “지금까지 만든 BTC”(입금+누적 확정수익), 아래 선은 실제로 거래소에 남아 있던 잔고. 둘 사이 간격이 빼낸 돈이다.
2021년 6~9월에 가장 가파르게 올랐고, 10월 12일 최고점(4,131 BTC) 뒤로 3개월 연속 손실. 기록은 −591 BTC(−14.4%) 낙폭 중에 끝난다.연도별
| 연도 | 확정 수익 | 그해 출금 | 레버리지 중앙값 | 포지션 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | +188 BTC | 83 BTC (18회) | 5.2배 | 1,755개 |
| 2019 | +516 BTC | 259 BTC (17회) | 1.8배 | 433개 |
| 2020 | +764 BTC | 622 BTC (13회) | 1.5배 | 277개 |
| 2021 | +2,069 BTC | 1,850 BTC (8회) | 1.1배 | 125개 |
월별 확정 수익
46개월 중 37개월 플러스. 가장 큰 달은 2021년 9월(+692), 6월(+644), 8월(+626). 가장 나쁜 달은 기록 마지막 3개월(10월 −216, 11월 −197, 12월 −155).어떤 종목에서 벌었나
| 종목 | 확정 수익 | 비중 |
|---|---|---|
| XBTUSD (비트코인 무기한) | +2,007 BTC | 56.7% |
| ETHUSD (이더리움 무기한) | +830 BTC | 23.5% |
| XBTU21 (비트코인 21년 9월물) | +246 BTC | 7.0% |
| XRPUSD | +174 BTC | 4.9% |
| ETHUSDM21 / XBTH20 (선물) | +141 / +119 BTC | 7.4% |
| BCHUSD (최대 손실) | −70 BTC | — |
Habits
큰 지정가 주문을 한 번에 긁고, 60%의 시간은 숏이었다
비트코인(XBTUSD) 체결로 포지션을 1초 단위까지 복원했다. 마지막 포지션(숏 2,908만$)이 워뇨띠·다른 분석과 정확히 일치한다.
주문 방식
주문 하나가 1.3초 만에 끝남
주문의 89%가 1분 안에 전부 체결. 호가창에 오래 걸어두는 방식이 아니라 “한 번에 긁기”.
주문 크기가 계속 커짐
주문 1건 중앙값: 2018년 20만$ → 2019년 70만$ → 2020년 150만$ → 2021년 500만$.
메이커 비중 65% → 77%
거래 금액 기준. 호가를 받아주는 쪽(수수료 환급)이 해마다 늘었다. 수수료로 78 BTC를 냈지만 펀딩비로 150 BTC를 받아, 합치면 오히려 +72 BTC 이득.
얼마나 오래 들고 있었나
| 연도 | 포지션 수 | 숏 보유(중앙값) | 롱 보유(중앙값) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1,755개 | 12분 | 11분 |
| 2019 | 433개 | 4.8시간 | 1.5시간 |
| 2020 | 277개 | 11.5시간 | 3.6시간 |
| 2021 | 125개 | 28.5시간 | 11.5시간 |
상승장에서도 숏이 기본. 비트코인이 2019년 +94%, 2020년 +307%, 2021년 +66% 오른 해에도 숏으로 보낸 시간이 66~70%였다. “오를 땐 롱”이라는 단순 추세 추종과는 정반대다.
몇 시에 매매했나 (KST)
비트코인 체결 금액(4년 합계, 억$). 24시간 내내 매매했고, 밤 9시~새벽 1시가 가장 활발, 오후 4시·낮 12시가 가장 조용하다. 요일로는 금요일(43억$)이 최다, 일요일(20억$)이 최소.추세 추종? 역추세?
직전 1시간에 가격이 오르면 팔고, 내리면 사는 경향이 약하게 있다(상관계수 −0.135). 편지에 쓴 “무릎에 사서 어깨에 판다”와 방향은 맞지만, 이것만으로 설명되는 부분은 작다.
Big Days
최고의 날은 폭락장에서, 최악의 날은 숏을 든 상승장에서
날짜는 BitMEX 정산일(매일 21시 KST 기준 정산). 가격·포지션은 그 전날 21시부터 정산 시점까지의 비트코인 기준. 확정 수익은 이더리움 등 다른 종목과 전날 포지션을 정리한 이익도 포함한다.
| 날짜 | 확정 수익 | BTC 가격 | 그의 포지션 | 무슨 일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-13 | +275.5 BTC | 6,192→5,084$ (−18%) 저점 3,950$ | 롱 390만$ ↔ 숏 450만$ 오감 | 코로나 폭락(검은 목요일). 하루 9,500만$ 거래 |
| 2021-06-08 | +171.4 BTC | 35,390→33,250$ (−6%) | 숏 5,750만$ → 1,810만$ | 떨어지는 날 숏을 줄이며 이익 확정 |
| 2021-09-06 | +149.8 BTC | 51,840$ 부근 (보합) | 롱 7,060만$ → 5,060만$ | 9월 초 5만$ 돌파 랠리의 롱 이익을 일부 확정 |
| 2021-06-18 | +146.9 BTC | 38,525→37,150$ (−3.6%) | 숏 6,430만$ → 710만$ | 숏을 거의 다 정리 |
| 2021-06-09 | +136.9 BTC | 31,822→34,075$ (+7.1%) | 숏 → 롱 1,740만$ → 숏 6,490만$ | 하루에 방향을 두 번 바꿈 |
| 2021-09-21 | +116.1 BTC | 저점 40,200$ 후 반등 | 롱 3,160만$ ↔ 숏 5,000만$ | 하루 1억 7,400만$ 거래 |
| 날짜 | 확정 손익 | BTC 가격 | 그의 포지션 | 무슨 일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | −281.8 BTC | 33,525→38,900$ (+16%) 범위 31,400~40,400$ | 롱 3,030만$ ↔ 숏 3,050만$ | 5·19 폭락 직후 급반등. 하루 3억 200만$ 거래(최다). 기록상 최악의 날 |
| 2020-10-21 | −146.1 BTC | 11,988→12,205$ (+1.8%) | 숏 3,000만$ → 롱 840만$ | 상승 날 숏에 걸렸다가 롱으로 뒤집음 |
| 2020-12-28 | −130.0 BTC | 26,900→26,290$ | 숏 2,790만$ 청산 | 연말 랠리 중 숏 → 손실 확정 |
| 2020-04-03 | −110.0 BTC | 6,655→6,854$ (+3%) | 숏 400만 → 1,000만$ | 오르는데 숏을 늘림 |
| 2021-05-06 | −109.4 BTC | 56,196→56,850$ | 숏 1,000만 → 2,660만$ | 오르는데 숏을 늘림 |
| 2021-10-13 | −105.7 BTC | 54,716→54,800$ | 숏 6,010만$ → 3,000만$ | 10월 상승장 숏 — 마지막 3개월 손실의 시작 |
공통점. 최악의 날 상위 12개 중 7개가 숏을 들고 있던 날이었고, 그중 6개는 가격이 오르던 날이었다. 숏 성향이 수익의 원천이면서 동시에 최대 약점이었다.
손실 다음에 어떻게 했나
| 전날 결과 | 다음 날 거래량(잔고 대비) | 다음 날 최대 레버리지 |
|---|---|---|
| 수익 난 날 | 3.85배 | 1.71배 |
| 손실 난 날 | 2.60배 | 1.51배 |
| 큰 손실(하위 5%) | 0.94배 (약 1/4) | 1.16배 |
Money Management
최고점을 찍은 날 뺐다. 딱 떨어지는 숫자로
출금 56회 중 88%가 누적 수익이 최고점(또는 3% 이내)이던 날이었다. 금액은 늘 1·10·20·50·100·300 BTC 같은 딱 떨어지는 단위였다.
한 번에 잔고의 11%
출금 1회 크기 중앙값. 전부 빼지 않고 조금씩.
2018년 11월 이후 입금 0
총 입금 14.49 BTC가 전부. 잃어도 다시 넣지 않았다.
출금 단위가 계단식
2018~19년 1~10 BTC → 2019년 20 BTC → 2020~21년 50 BTC → 2021년 하반기 100~400 BTC.
레버리지는 자본이 커질수록 내렸다
그날 최대 포지션 ÷ 잔고. 막대 = 중앙값, 선 = 상위 10% 날. 2018년엔 20배까지 썼고 강제청산(57건)도 거의 다 2018년에 났다. 2021년엔 대부분 1~2배.자금 관리 규칙은 데이터와 본인 발언이 일치한다. “출금해라”, “자본의 30% 이상 잃지 마라”, “시총 큰 코인 위주” — 모두 기록으로 확인된다.
Can a bot learn this?
그의 포지션을 알 수만 있다면 돈이 된다. 문제는 가격만으로는 못 알아낸다는 것
학습에 쓰기 전에 세 가지를 실험했다. 모두 비트코인(XBTUSD)만, BitMEX 공개 1시간봉 34,000개로 계산.
실험 1 — 그의 포지션을 늦게 따라 하면?
| 따라 한 방식 | 비트코인 손익 |
|---|---|
| 실제 그의 체결(참고값) | +2,070 BTC |
| 매 시간 그의 포지션 그대로 | +2,075 BTC |
| 1시간 늦게 | +1,501 BTC |
| 4시간 늦게 | +1,648 BTC |
| 24시간 늦게 | +79 BTC |
실험 2 — 방향 적중률 vs 크기
방향 적중률 50.1%
포지션 방향이 다음 24시간 방향과 맞은 비율. 동전 던지기와 같다.
상위 1% 시간이 수익의 3.5배
수익이 가장 컸던 1%의 시간(약 335시간)이 전체 수익의 353%. 나머지 99%는 합치면 손실.
즉 그는 “자주 맞힌” 게 아니라 큰 움직임이 올 때 크게 맞는 쪽에 있었다. 정확도(맞힌 비율)로 학습시키면 AI는 아무것도 못 배운다.
실험 3 — 가격 차트만 보고 그의 포지션을 맞히는 AI
입력직전 1·2·4·8·24·72·168시간 수익률, 변동성, 거래량, 시간·요일
학습2018~2020년 → 다음 1시간 그의 방향(롱/숏) 예측
시험2021년 (학습에 안 쓴 해)
결과적중률 55.6% — “항상 숏”이라고 찍기(59.9%)보다 낮다
해석. 그의 판단은 캔들 모양·거래량을 “본인이 해석”한 것이라 공개 가격 숫자만으로는 복원되지 않는다. 그리고 2021년엔 같은 크기로 방향만 따라 하면 사실상 본전이었다 — 그해 수익은 거의 전부 얼마나 크게, 언제 줄였느냐에서 나왔다.
만들어 둔 학습 데이터
그래도 실험해 보고 싶을 때를 위해 1시간 단위 데이터셋을 만들어 뒀다.
파일
클로드\워뇨띠_분석\학습데이터\xbtusd_1h_wonyotti_position.csv (33,533행)열시각(UTC, 봉 마감) · 시가/고가/저가/종가/거래량 · 잔고(BTC) · 포지션($) · 그 시간 순매수($) · 레버리지(부호 포함) · 상태(1 롱 / −1 숏 / 0 없음)
쓰는 법정확도 말고 “다음 몇 시간 수익률 × 포지션”을 목표로. 반드시 해(年) 단위로 나눠 시험(미래 데이터 섞이면 가짜 성능).
Rules for a bot
봇에 넣을 수 있는 규칙 8개
진입 신호가 아니라 “어떤 신호를 쓰든 얹을 수 있는” 규칙이다. 전부 데이터로 확인된 것만.
- 01종목은 가장 큰 두 개만
BTC·ETH가 수익의 80%. 알트 선물에서는 잃었다. 주식이라면 거래대금 최상위 종목만.
- 02자본이 커지면 레버리지를 내린다
5.2배(2018) → 1.8 → 1.5 → 1.1배(2021). 봇 기본값은 최대 2배, 자본이 불어나면 상한을 더 낮춘다.
- 03크게 잃은 다음 날은 1/4만
하위 5% 손실 다음 날 거래량이 평소의 약 1/4. 일일 손실이 기준을 넘으면 다음 날 한도를 자동 축소.
- 04최고점 갱신 시 수익 일부 출금
누적 수익이 신고점일 때 잔고의 약 10%를 거래 계좌 밖으로. 자동매매라면 “인출 가능 금액”을 따로 떼어 봇이 못 쓰게.
- 05잃은 돈은 다시 채우지 않는다
입금은 첫 8개월에 끝. 손실을 추가 입금으로 메우지 않았다.
- 06지정가(메이커) 위주로 수수료를 벌어라
메이커 비중 77%(2021). 수수료(−78 BTC)+펀딩비(+150 BTC)가 비용이 아니라 +72 BTC 수입이었다. 봇은 시장가 대신 지정가로.
- 07신호의 수명은 몇 시간
1시간 늦게 따라 해도 73% 재현, 24시간 늦으면 4%. 일봉 신호로 느리게 매매하면 이 스타일은 안 나온다.
- 08이기는 날이 많고, 지는 날이 더 아프다
수익 난 날 66%, 평균 +8.9 BTC / 손실 난 날 평균 −9.9 BTC. 이 구조에선 승률이 52.5% 아래로 내려가면 손실이다. 봇의 승률이 백테스트보다 조금만 낮아도 무너진다는 뜻.
Sources & Limits
출처와 한계
출처
- 원본: 워뇨띠 차트갤러리 공개글(2026-09-22) 구글드라이브
aoa_public_2021-12-31_with_letter.zip— 파일 크기가 게시글 캡처와 바이트 단위 일치, 압축 무결성 검사 통과 - 가격: BitMEX 공개 API 1시간봉 (XBTUSD, 2018-03 ~ 2022-01)
- 교차 확인: twoimo/aoa-bitmex-analysis, jhuangsa/avantis-backtester — 총 수익·출금·마지막 포지션 수치 일치
한계
· 미실현 손익이 없다. 기록은 숏 2,908만$를 들고 끝난다. 그 뒤 결과는 모른다.
· “왜”는 없다. 무엇을 샀는지는 1초 단위로 있지만, 무엇을 보고 샀는지는 없다.
· 큰 날 표의 확정 수익은 전 종목·전날 포지션 정리분 포함이라, 그날 비트코인 움직임만으로 딱 떨어지지 않는다.
· 2018~2021 BitMEX 시장(유동성·펀딩비 구조)은 지금과 다르다. 같은 습관이 지금도 통한다는 보장은 없다.
· 편지 요청에 따라 원본 데이터는 재배포하지 않고, 개인 학습용으로만 쓴다.